Qhov Tseem Ceeb Qhov txawv - Basel 1 vs 2 vs 3
Basal accords yog qhia los ntawm Basel Committee of Banking Supervision (BCBS), pawg thawj coj saib xyuas kev tswj hwm nyiaj txiag uas tau koom nrog los ntawm cov thawj coj hauv tuam txhab nyiaj hauv nruab nrab ntawm Pawg Kaum (G-10) lub teb chaws hauv xyoo 1975. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm pawg neeg no yog los muab cov lus qhia rau kev cai hauv tuam txhab nyiaj. BCBS tau tshaj tawm 3 daim ntawv cog lus hu ua Basel 1, Basel 2 thiab Basel 3 kom deb li deb nrog lub hom phiaj ntawm kev txhim kho kev ntseeg siab hauv tuam txhab nyiaj los ntawm kev ntxiv dag zog rau kev saib xyuas nyiaj txiag thoob ntiaj teb. Qhov sib txawv tseem ceeb ntawm Basel 1 2 thiab 3 yog tias Basel 1 tau tsim los qhia qhov tsawg kawg nkaus ntawm cov peev nyiaj rau cov khoom muaj nqis uas muaj feem cuam tshuam rau cov tsev txhab nyiaj thaum Basel 2 tau tsim los qhia txog lub luag haujlwm saib xyuas thiab ntxiv dag zog rau qhov yuav tsum tau muaj peev txheej tsawg kawg nkaus thiab Basel 3. los txhawb qhov kev xav tau ntawm cov khoom lag luam muaj txiaj ntsig (ib txheej ntxiv ntawm kev ncaj ncees).
Basel 1 yog dab tsi?
Basel 1 tau tso tawm thaum Lub Xya Hli 1988 los muab lub hauv paus los daws cov kev pheej hmoo los ntawm lub txhab nyiaj qhov peev txheej txaus. Lub hauv paus ntsiab lus kev txhawj xeeb ntawm no yog qhov peev txheej txaus ntawm cov tsev txhab nyiaj. Ib qho ntawm cov laj thawj tseem ceeb rau tib yam yog Latin American cov nuj nqis thaum lub sijhawm xyoo 1980s, uas pawg neeg pom tau hais tias cov peev nyiaj ntawm cov tsev txhab nyiaj thoob ntiaj teb tau poob qis thaum lub sijhawm. Qhov tsawg kawg nkaus ntawm cov peev nyiaj rau cov khoom muaj nqis uas muaj kev pheej hmoo hnyav ntawm 8% tau hais kom siv tau los ntawm xyoo 1992.
Basel 1 kuj tau teev cov kev cai dav dav uas tuaj yeem suav nrog hauv kev suav cov peev txheej tsawg kawg nkaus.
E.g. Daim ntawv cog lus tau teev tseg cov lus qhia txog yuav ua li cas thiaj paub txog qhov cuam tshuam ntawm ntau lub netting (kev pom zoo ntawm ob lossis ntau lub tsev txhab nyiaj los daws ntau qhov kev lag luam ua ke vim tias nws tau txais txiaj ntsig zoo thiab txuag lub sij hawm tsis zoo rau kev daws lawv tus kheej) thaum lub Plaub Hlis 1995.
Basel 2 yog dab tsi?
Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm Basel 2 yog los hloov cov peev txheej tsawg kawg nkaus nrog qhov xav tau los ua tus saib xyuas kev saib xyuas ntawm lub tuam txhab peev nyiaj txaus. Basel 2 muaj 3 tus ncej. Lawv yog,
- Cov peev txheej tsawg kawg nkaus, uas nrhiav kev txhim kho thiab nthuav cov txheej txheem kev cai tau teev tseg hauv Basel 1
- Kev saib xyuas ntawm ib lub tsev kawm ntawv qhov peev txheej txaus thiab cov txheej txheem kev ntsuam xyuas sab hauv
- siv tau zoo ntawm kev nthuav tawm raws li lub zog txhawm rau ntxiv dag zog rau kev qhuab qhia kev lag luam thiab txhawb kev coj ua lag luam zoo
Lub moj khaum tshiab tau tsim los nrog lub hom phiaj ntawm kev txhim kho txoj hauv kev tswj hwm kev cai peev uas cuam tshuam txog kev pheej hmoo hauv qab thiab txhawm rau daws qhov kev hloov pauv nyiaj txiag zoo dua uas tau tshwm sim hauv xyoo tas los no. Cov kev hloov pauv tsom rau qhov khoom plig thiab txhawb nqa kev txhim kho txuas ntxiv hauv kev ntsuas kev pheej hmoo thiab kev tswj hwm.
Basel 3 yog dab tsi?
Qhov xav tau hloov tshiab rau Basel 2 tau xav tshwj xeeb nrog kev poob nyiaj txiag ntawm Lehman Brothers - lub tuam txhab kev pabcuam nyiaj txiag thoob ntiaj teb uas tau tshaj tawm tias poob nyiaj rau lub Cuaj Hli 2008. Cov teeb meem hauv kev tswj hwm kev lag luam thiab kev tswj hwm kev pheej hmoo tau ua rau muaj kev txhim kho ntawm qhov kev pom zoo no uas yuav pib siv txij xyoo 2019 mus ntxiv. Lub tuam txhab lag luam tau nkag mus rau qhov teeb meem nyiaj txiag nrog kev siv nyiaj ntau dhau thiab tsis muaj peev txheej tsis txaus. Yog li, lub hom phiaj tseem ceeb ntawm Basel 3 yog txhawm rau txheeb xyuas cov txheej txheem ntxiv ntawm kev ncaj ncees (kev txuag peev nyiaj tsis txaus) rau cov tsev txhab nyiaj. Thaum ua txhaum cai, txwv tsis pub them nyiaj los pab ua kom tau raws li qhov yuav tsum tau muaj kev ncaj ncees tsawg kawg nkaus. Tsis tas li ntawd, cov lus qhia hauv qab no kuj suav nrog hauv Basel 3.
- Ib lub peev txheej tsis sib xws, uas tso cov kev txwv rau kev koom tes los ntawm cov tsev txhab nyiaj hauv cov nyiaj tau los thoob plaws lub cev nrog lub hom phiaj ntawm kev txo lawv cov kev poob hauv credit busts
- Tus nqi sib piv - qhov tsawg kawg nkaus ntawm qhov poob-nqus peev txheeb ze rau tag nrho lub tsev txhab nyiaj cov cuab tam thiab cov ntawv tshuav nyiaj tawm tsis hais txog qhov hnyav npaum li cas
- Cov kev xav tau ntawm cov khoom lag luam - qhov tsawg kawg nkaus qhov ua tau zoo, qhov Liquidity Coverage Ratio (LCR), npaj los muab cov nyiaj ntsuab txaus los them cov kev xav tau nyiaj ntau tshaj 30-hnub kev ntxhov siab; Qhov sib piv ntev dua, Net Stable Funding Ratio (NSFR), npaj los hais txog kev loj hlob tsis sib haum ntawm tag nrho daim ntawv tshuav nyiaj
- Cov lus thov ntxiv rau cov tsev txhab nyiaj tseem ceeb, suav nrog cov kev xav tau rau cov peev nyiaj ntxiv, cov peev txheej ntxiv thiab ntxiv dag zog rau kev saib xyuas hla ciam teb thiab kev daws teeb meem
Daim duab _1: Cov nyiaj qiv nyiaj hauv tuam txhab nyiaj yog qhov tseem ceeb rau kev cuam tshuam nyiaj txiag xyoo 2008
Qhov txawv ntawm Basel 1 2 thiab 3 yog dab tsi?
Basel 1 vs 2 vs 3 |
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| Basel 1 | Basel 1 tau tsim nrog lub hom phiaj tseem ceeb ntawm kev suav cov peev txheej tsawg kawg nkaus rau cov tsev txhab nyiaj. |
| Basel 2 | Basel 2 tau tsim los qhia txog kev saib xyuas lub luag haujlwm thiab ntxiv dag zog rau qhov yuav tsum tau muaj peev txheej tsawg kawg nkaus. |
| Basel 3 | Tsom ntawm Basel 3 yog txhawm rau txheeb xyuas qhov tsis txaus ntawm kev ncaj ncees kom tswj hwm los ntawm cov tsev txhab nyiaj. |
| Risk Focus | |
| Basel 1 | Basel 1 muaj qhov pheej hmoo tsawg tshaj plaws ntawm 3 accords. |
| Basel 2 | Basel 2 tau qhia txog 3 txoj hauv kev rau kev tswj hwm kev pheej hmoo. |
| Basel 3 | Kev ntsuas kev pheej hmoo ntawm kev pheej hmoo ntxiv rau cov kev pheej hmoo tau teev tseg hauv Basel 2 tau qhia los ntawm Basel 3. |
| Risks considers | |
| Basel 1 | Tsuas qhov kev pheej hmoo qiv nyiaj tsuas yog txiav txim siab hauv Basel 1. |
| Basel 2 | Basel 2 suav nrog ntau yam kev pheej hmoo suav nrog kev ua haujlwm, kev ua lag luam thiab kev txaus ntshai. |
| Basel 3 | Basel 3 suav nrog kev pheej hmoo ua kom muaj txiaj ntsig ntxiv rau cov kev pheej hmoo qhia los ntawm Basel 2. |
| Kev twv ua ntej ntawm kev pheej hmoo yav tom ntej | |
| Basel 1 | Basel 1 rov qab saib raws li nws tsuas yog suav tias cov cuab tam hauv cov tuam txhab tam sim no. |
| Basel 2 | Basel 2 yog qhov saib tom ntej piv rau Basel 1 txij li kev suav cov peev yog qhov txaus ntshai. |
| Basel 3 | Basel 3 tab tom saib tom ntej raws li macroeconomic ib puag ncig yog suav nrog ntxiv rau cov txheej txheem hauv txhab nyiaj. |
Summary – Basel 1 vs 2 vs 3
Qhov txawv ntawm Basel 1 2 thiab 3 accords yog vim qhov sib txawv ntawm lawv cov hom phiaj uas lawv tau tsim los ua kom tiav. Txawm hais tias lawv muaj ntau qhov sib txawv ntawm cov qauv thiab cov kev xav tau uas lawv tau nthuav tawm, tag nrho 3 tau taug kev hauv txoj hauv kev los tswj hwm kev pheej hmoo hauv tuam txhab nyiaj hauv lub teeb ntawm kev hloov pauv thoob ntiaj teb kev lag luam ib puag ncig. Nrog rau kev nce qib hauv kev lag luam thoob ntiaj teb, cov tsev txhab nyiaj muaj kev cuam tshuam txhua qhov chaw hauv ntiaj teb. Yog tias cov tsev txhab nyiaj muaj kev pheej hmoo uas tsis suav nrog, cov xwm txheej muaj kev puas tsuaj tuaj yeem tshwm sim vim muaj cov nyiaj txiag loj heev thiab cov kev cuam tshuam tsis zoo tuaj yeem cuam tshuam sai sai ntawm ntau lub tebchaws. Kev kub ntxhov nyiaj txiag uas tau pib xyoo 2008 uas ua rau muaj kev poob nyiaj txiag ntau yog qhov piv txwv ntawm qhov no.
